- Эмитент
- Channing Capital
- Дата выпуска
- 29 июн. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWLLX
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции OWLLX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) показал доход в 11.15% с начала года и 30.17% за последние 12 месяцев.
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWLLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OWLLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.78% | 4.22% | -8.92% | 8.64% | -2.12% | 0.31% | 11.15% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -6.06% | -8.92% | -5.00% | 7.57% | 7.44% | 2.37% | 6.39% | -0.35% | 0.61% | 2.43% | -0.47% | 7.46% |
| 2024 | -2.52% | 6.63% | 5.24% | -6.46% | 3.45% | -2.57% | 9.20% | -1.61% | 0.27% | 0.27% | 7.88% | -7.89% | 10.69% |
| 2023 | 11.42% | -1.73% | -5.38% | -1.51% | -0.35% | 10.76% | 4.59% | -2.96% | -5.47% | -6.23% | 5.81% | 11.66% | 19.71% |
| 2022 | -3.55% | 3.89% | -0.89% | -8.95% | 3.28% | -10.99% | 6.41% | -3.79% | -9.63% | 12.07% | 3.44% | -7.49% | -17.53% |
| 2021 | -1.00% | 0.91% | -3.10% | 4.44% | -5.04% | 5.82% | 1.59% |
Метрики бенчмарка
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund has an annualized alpha of -5.74%, beta of 1.08, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This fund participated in 119.29% of S&P 500 Index downside but only 94.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.74% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.74%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 94.53%
- Участие в снижении
- 119.29%
Комиссия
Комиссия OWLLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWLLX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWLLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.52 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.65% | 0.45% | 0.49% | 0.41% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -31.16%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.23%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.10%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -9.86%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 8d | 2mo 14dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.93%июнь 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 2d | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| OWLLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -56.78% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.10% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -18.90% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -0.74% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.72% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.97% | +2.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWLLX
Добавьте Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWLLX