Сравнение OWFIX с DFAPX
OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, OWFIX returned 1.69%/yr vs 2.03%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OWFIX charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и DFAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции OWFIX уступали акциям DFAPX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.03% соответственно.
OWFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.69%
DFAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам OWFIX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.00% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.65% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Correlation
The correlation between OWFIX and DFAPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between OWFIX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWFIX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
OWFIX
DFAPX
Сравнение OWFIX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.12 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.04 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и DFAPX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и DFAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWFIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -18.30% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.66% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -4.74% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -18.22% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -18.30% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.20% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.47% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и DFAPX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 0.83%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWFIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.32% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.72% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.90% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 5.82% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.88% | -1.33% |
Сравнение комиссий OWFIX и DFAPX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и DFAPX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью DFAPX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.74% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.77% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
OWFIX and DFAPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, OWFIX dropped -12.88% vs DFAPX's -18.30%.
DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWFIX и DFAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор