PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWFIX с OWACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWFIX с OWACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) and OWACX (Old Westbury All Cap Core Fund) are both mutual funds - OWFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Old Westbury, while OWACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Old Westbury. Over the past 10 years, OWFIX returned 1.69%/yr vs 13.43%/yr for OWACX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. OWFIX charges 0.57%/yr vs 0.96%/yr for OWACX.

Доходность

Сравнение доходности OWFIX и OWACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OWFIX уступали акциям OWACX по среднегодовой доходности: 1.69% против 13.43% соответственно.

OWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
3.81%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.69%

OWACX

1 день
0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWFIX и OWACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.00%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.77%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%

Correlation

The correlation between OWFIX and OWACX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.05

The correlation between OWFIX and OWACX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Fixed Income Fund

Old Westbury All Cap Core Fund

Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWLSXOWFIX с OWSMXOWFIX с OWNYXOWFIX с FEDUX
Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWLSXOWACX с OWCIXOWACX с OWCAXOWACX с OWNYXOWACX с TILIXOWACX с OWSMXOWACX с OWMBX

Доходность на риск

OWFIX vs. OWACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWFIX c OWACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWFIXOWACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.77

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.25

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

9.68

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWFIX vs. OWACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWFIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWACX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWFIX и OWACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWFIXOWACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OWFIX и OWACX

Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки OWACX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и OWACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWFIXOWACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-34.01%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-9.93%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.78%

-19.16%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-28.11%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.88%

-34.01%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.10%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.20%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OWFIX и OWACX

Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 0.83%, в то время как у Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWFIXOWACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.99%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

10.17%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

12.66%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

17.72%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

18.49%

-14.94%

Сравнение комиссий OWFIX и OWACX

OWFIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWACX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWFIX и OWACX

Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности OWACX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.90%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.77%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%

Часто задаваемые вопросы

OWFIX and OWACX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWACX has higher volatility (2.99%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, OWFIX dropped -12.88% vs OWACX's -34.01%.

OWACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWFIX и OWACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор