Сравнение OWFIX с OWSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX).
OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и OWSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWFIX и OWSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.10% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OWFIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции OWFIX уступали акциям OWSMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 7.14% соответственно.
OWFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.72%
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWFIX и OWSMX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.
Доходность на риск
OWFIX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск
OWFIX
OWSMX
Сравнение OWFIX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | OWSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.62 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.30 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OWFIX и OWSMX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и OWSMX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности OWSMX в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и OWSMX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и OWSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWFIX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -38.35% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -11.67% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -34.57% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -35.96% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -8.98% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -8.23% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.00% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и OWSMX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 1.17%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWFIX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.48% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 10.62% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 16.07% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.15% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 16.35% | -12.81% |