- ISIN
- US6804144060
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 12 мар. 1998 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции OWFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) показал доход в -0.00% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWFIX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Old Westbury Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OWFIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 дек. 2007 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 17 дек. 1998 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.27% | -1.45% | 0.20% | -0.00% | -0.10% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 0.99% | 1.80% | 0.79% | -0.78% | 1.37% | -0.20% | 1.28% | 0.37% | 0.39% | 0.78% | -0.22% | 7.48% |
| 2024 | 0.00% | -1.18% | 0.71% | -1.79% | 1.22% | 1.04% | 2.00% | 1.18% | 0.99% | -1.94% | 0.69% | -0.91% | 1.93% |
| 2023 | 1.89% | -1.86% | 2.36% | 0.59% | -0.68% | -0.73% | -0.00% | -0.20% | -1.51% | -0.72% | 2.98% | 2.72% | 4.81% |
| 2022 | -1.43% | -0.64% | -2.26% | -1.88% | 0.38% | -0.96% | 1.35% | -1.81% | -2.78% | -0.70% | 2.13% | -0.01% | -8.39% |
| 2021 | -0.34% | -1.12% | -0.59% | 0.44% | 0.35% | 0.08% | 0.70% | -0.17% | -0.66% | -0.44% | 0.09% | -0.21% | -1.87% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.67%, beta of -0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1998.
- This fund captured 6.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.98%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 6.06%
- Участие в снижении
- -9.98%
Комиссия
Комиссия OWFIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWFIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 13.52 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.39 | $0.31 | $0.21 | $0.21 | $0.59 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Fixed Income Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.88%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2020 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -12.86%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moокт. 1998 г. - март 2001 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.65%авг. 2003 г. | 1mo 28d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2003 г. - янв. 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -3.91%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 29d | 7mo 8dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.83%июнь 2008 г. | 2mo 21d | 2mo 28d | 5mo 19dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| OWFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -56.78% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.10% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -18.90% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -25.43% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -33.92% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.74% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.72% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWFIX
Добавьте Old Westbury Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWFIX