PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6804144060

Эмитент

Old Westbury

Дата выпуска

12 мар. 1998 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OWFIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) показал доход в 2.86% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWFIX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OWFIX

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.99%

3 года

2.21%

5 лет

-0.29%

10 лет

1.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%1.59%0.35%0.79%-0.49%2.86%
20240.00%-1.18%0.71%-1.79%1.22%1.04%2.00%1.18%0.99%-1.94%0.69%-0.90%1.93%
20231.89%-1.86%2.36%0.59%-0.68%-0.73%0.00%-0.20%-1.51%-0.72%2.98%2.72%4.81%
2022-1.43%-0.64%-2.26%-1.88%0.38%-0.96%1.35%-1.81%-2.78%-0.70%2.13%-0.02%-8.39%
2021-0.35%-1.12%-0.59%0.44%0.35%0.08%0.70%-0.17%-0.66%-0.44%0.09%-0.43%-2.09%
20201.41%1.48%0.88%0.94%0.42%0.35%1.87%-0.25%-0.01%-0.42%0.42%-1.92%5.23%
20190.73%-0.09%1.34%0.00%1.63%0.89%-0.09%2.04%-0.49%0.26%-0.26%0.02%6.11%
2018-0.91%-0.46%0.35%-0.46%0.55%-0.07%-0.09%0.55%-0.53%-0.19%0.56%1.34%0.64%
20170.18%0.36%0.00%0.45%0.45%-0.29%0.36%0.63%-0.52%-0.00%-0.36%0.14%1.40%
20161.08%0.36%0.48%0.18%-0.18%1.20%0.18%-0.35%0.09%-0.53%-1.77%0.07%0.77%
20151.52%-0.79%0.37%-0.09%-0.09%-0.44%0.27%-0.00%0.47%-0.18%-0.18%-0.25%0.58%
20140.63%0.27%-0.21%0.18%0.53%-0.17%-0.09%0.36%-0.40%0.36%0.27%-0.23%1.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OWFIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OWFIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Westbury Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Westbury Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.31$0.21$0.21$0.59$0.21$0.21$0.17$0.15$0.15$0.18

Дивидендный доход

3.92%3.95%3.08%2.05%1.92%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.31
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.21
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15$0.00$0.05$0.00$0.00$0.28$0.59
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.15
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Old Westbury Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Old Westbury Fixed Income Fund составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.83%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.———
-4.65%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.3758 февр. 2005 г.416
-3.9%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.12314 июн. 2002 г.150
-3.83%24 мар. 2008 г.5913 июн. 2008 г.599 сент. 2008 г.118
-3.7%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.9524 июн. 2011 г.160
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...