- ISIN
- US6804144060
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 12 мар. 1998 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции OWFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) показал доход в -0.21% с начала года и 2.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWFIX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Old Westbury Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OWFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OWFIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 дек. 2007 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 17 дек. 1998 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.27% | -1.45% | 0.20% | -0.00% | -0.30% | -0.21% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 0.99% | 1.80% | 0.79% | -0.78% | 1.37% | -0.20% | 1.28% | 0.37% | 0.39% | 0.78% | -0.22% | 7.48% |
| 2024 | 0.00% | -1.18% | 0.71% | -1.79% | 1.22% | 1.04% | 2.00% | 1.18% | 0.99% | -1.94% | 0.69% | -0.91% | 1.93% |
| 2023 | 1.89% | -1.86% | 2.36% | 0.59% | -0.68% | -0.73% | 0.00% | -0.20% | -1.51% | -0.72% | 2.98% | 2.72% | 4.81% |
| 2022 | -1.43% | -0.64% | -2.26% | -1.88% | 0.38% | -0.96% | 1.35% | -1.81% | -2.78% | -0.70% | 2.13% | -0.01% | -8.39% |
| 2021 | -0.34% | -1.12% | -0.59% | 0.44% | 0.35% | 0.08% | 0.70% | -0.17% | -0.66% | -0.44% | 0.09% | -0.21% | -1.87% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of -0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 1998.
- This fund captured 6.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 6.07%
- Участие в снижении
- -9.86%
Комиссия
Комиссия OWFIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWFIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.92 | -6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.39 | $0.31 | $0.21 | $0.21 | $0.59 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Fixed Income Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.88%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2020 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -12.86%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moокт. 1998 г. - март 2001 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.65%авг. 2003 г. | 1mo 28d | 1y 5mo | 1y 7moиюнь 2003 г. - янв. 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -3.91%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 29d | 7mo 8dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.83%июнь 2008 г. | 2mo 21d | 2mo 28d | 5mo 19dмарт 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| OWFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -56.78% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.10% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -18.90% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -25.43% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -33.92% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.21% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.71% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWFIX
Добавьте Old Westbury Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWFIX