График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) показал доход в -0.20% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWFIX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Old Westbury Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OWFIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 дек. 2007 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 17 дек. 1998 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.27% | -1.55% | -0.20% | |||||||||
| 2025 | 0.70% | 0.99% | 1.80% | 0.79% | -0.78% | 1.37% | -0.20% | 1.28% | 0.37% | 0.39% | 0.78% | -0.22% | 7.48% |
| 2024 | 0.00% | -1.18% | 0.71% | -1.79% | 1.22% | 1.04% | 2.00% | 1.18% | 0.99% | -1.94% | 0.69% | -0.91% | 1.93% |
| 2023 | 1.89% | -1.86% | 2.36% | 0.59% | -0.68% | -0.73% | -0.00% | -0.20% | -1.51% | -0.72% | 2.98% | 2.72% | 4.81% |
| 2022 | -1.43% | -0.64% | -2.26% | -1.88% | 0.38% | -0.96% | 1.35% | -1.81% | -2.78% | -0.70% | 2.13% | -0.01% | -8.39% |
| 2021 | -0.34% | -1.12% | -0.59% | 0.44% | 0.35% | 0.08% | 0.70% | -0.17% | -0.66% | -0.44% | 0.09% | -0.21% | -1.87% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 3.66%, бета — -0.04, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.03.1998.
- Этот фонд участвовал в 6.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 6.19%
- Участие в снижении
- -9.91%
Комиссия
Комиссия OWFIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWFIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 6.61 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OWFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.39 | $0.31 | $0.21 | $0.21 | $0.59 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Old Westbury Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Fixed Income Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.88% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | 662 | 24 июн. 2025 г. | 1218 |
| -12.86% | 6 окт. 1998 г. | 326 | 20 янв. 2000 г. | 295 | 22 мар. 2001 г. | 621 |
| -4.65% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 13 авг. 2003 г. | 362 | 20 янв. 2005 г. | 404 |
| -3.91% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 123 | 14 июн. 2002 г. | 150 |
| -3.83% | 24 мар. 2008 г. | 59 | 13 июн. 2008 г. | 60 | 9 сент. 2008 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...