Сравнение OWCAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OWCAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWCAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | -0.63% | 5.14% | 0.32% | 4.75% | -5.15% | -0.62% | 3.91% | 4.94% | 0.77% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
OWCAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWCAX и USMSX
OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
OWCAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
OWCAX
USMSX
Сравнение OWCAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWCAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.63 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 6.49 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.18 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 6.48 | -5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 33.64 | -28.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.63 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.39 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между OWCAX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWCAX и USMSX
Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 2.58% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% | 0.00% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок OWCAX и USMSX
Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -2.09% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.40% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | -2.03% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.30% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.22% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWCAX и USMSX
Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWCAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.22% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 0.40% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 0.69% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.70% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.74% | +2.50% |