PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с FSMUXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий OWCAX и LSMSX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.69

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.67

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

1.88

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между OWCAX и LSMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и LSMSX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и LSMSX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-15.00%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-6.21%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-15.00%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.32%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.88%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.22%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и LSMSX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.16%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.63%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.77%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.45%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.52%

-1.28%