PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.20%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий OWCAX и FSMUX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.69

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.28

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

0.78

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.55

Корреляция

Корреляция между OWCAX и FSMUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и FSMUX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и FSMUX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-16.27%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-5.30%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.61%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.96%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и FSMUX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.09%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.14%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

6.65%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.67%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.67%

-1.43%