Сравнение OWACX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OWACX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWACX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | -7.76% | 10.45% | 21.30% | 25.93% | -22.18% | 25.76% | 23.61% | 32.10% | -4.02% | -0.12% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, OWACX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
OWACX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.06%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWACX и SWLGX
OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
OWACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
OWACX
SWLGX
Сравнение OWACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWACX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.35 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.17 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.02 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWACX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OWACX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWACX и SWLGX
Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | 8.86% | 8.18% | 10.64% | 8.40% | 2.54% | 5.90% | 3.18% | 9.22% | 5.05% | 1.99% | 1.08% | 2.38% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWACX и SWLGX
Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWACX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -32.69% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.16% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -32.69% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -13.03% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.13% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.69% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWACX и SWLGX
Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 4.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWACX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.73% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 12.40% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.57% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.52% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.81% | -4.38% |