Сравнение OWACX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OWACX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWACX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | -4.89% | 10.45% | 21.30% | 25.93% | -22.18% | 25.76% | 23.61% | 32.10% | -4.02% | 20.93% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции OWACX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.40% против 23.66% соответственно.
OWACX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.40%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWACX и BPTRX
OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
OWACX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
OWACX
BPTRX
Сравнение OWACX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWACX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.38 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.85 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 10.35 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OWACX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWACX и BPTRX
Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | 8.60% | 8.18% | 10.64% | 8.40% | 2.54% | 5.90% | 3.18% | 9.22% | 5.05% | 1.99% | 1.08% | 2.38% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок OWACX и BPTRX
Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -64.11% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -14.79% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -49.87% | +21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -51.26% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -8.65% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -13.82% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.08% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWACX и BPTRX
Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что OWACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWACX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.78% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 22.21% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 33.35% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 33.90% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 32.72% | -14.27% |