PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWACX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности OWACX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWACX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции OWACX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.73% соответственно.

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWCIXOWACX с OWLSXOWACX с OWMBXOWACX с OWSMXOWACX с TILIXOWACX с SWLGX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий OWACX и AMRGX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund

Доходность на риск

OWACX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.20

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

2.91

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Корреляция

Корреляция между OWACX и AMRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и AMRGX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWACX и AMRGX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWACXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-80.32%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.98%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-35.42%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.42%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-11.44%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-40.45%

+35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и AMRGX

Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 5.67%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWACXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.00%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

23.66%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

28.35%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

21.88%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

21.32%

-2.87%