PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVV с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OVV с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности OVV и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ovintiv Inc. (OVV) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVV и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVV
Ovintiv Inc.		47.32%-0.30%-5.23%-10.93%53.29%138.31%-34.91%-17.62%-56.37%14.20%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, OVV показывает доходность 47.32%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.40% соответственно.

OVV

1 день
-3.27%
1 месяц
10.69%
С начала года
47.32%
6 месяцев
43.52%
1 год
34.42%
3 года*
20.07%
5 лет*
21.11%
10 лет*
8.89%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ovintiv Inc.

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с OVV:
OVV с CVEOVV с TOU.TOOVV с SCHDOVV с SUOVV с ENBOVV с SPYOVV с FANG
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

OVV vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV
Ранг доходности на риск OVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVV c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVVCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.08

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

3.45

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVV vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVV на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL=F равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVVCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между OVV и CL=F составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OVV и CL=F

Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

OVVCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-92.04%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-27.07%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-53.86%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.82%

-84.82%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.22%

-31.92%

-33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.96%

-40.84%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

16.32%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OVV и CL=F

Текущая волатильность для Ovintiv Inc. (OVV) составляет 8.82%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что OVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVVCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

27.34%

-18.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

33.40%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

41.12%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

36.54%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

48.71%

+11.85%