PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVV с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OVV с FANG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVV или FANG.

Корреляция

Корреляция между OVV и FANG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OVV и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.64%
889.64%
OVV
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVV:

-0.74

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

OVV:

-0.86

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

OVV:

0.88

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

OVV:

-0.40

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

OVV:

-1.63

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

OVV:

19.84%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

OVV:

44.02%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

OVV:

-98.88%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

OVV:

-79.44%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVV:

$9.03B

FANG:

$40.22B

EPS

OVV:

$4.21

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

OVV:

8.24

FANG:

8.80

Коэффициент P/S

OVV:

1.01

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

OVV:

0.87

FANG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

OVV:

$6.73B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVV:

$3.08B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

OVV:

$2.97B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, OVV показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции OVV уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -4.88% против 7.71% соответственно.

OVV

С начала года

-13.73%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-32.97%

5 лет

53.04%

10 лет

-4.88%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-13.19%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

35.15%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVV и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV
Ранг риск-скорректированной доходности OVV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVV c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OVV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OVV: -0.74
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино OVV, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OVV: -0.86
FANG: -0.97
Коэффициент Омега OVV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OVV: 0.88
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара OVV, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OVV: -0.48
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина OVV, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OVV: -1.63
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа OVV на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.80
OVV
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVV и FANG

Дивидендная доходность OVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FANG в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OVV
Ovintiv Inc.		3.46%2.96%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%2.02%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVV и FANG

Максимальная просадка OVV за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.40%
-33.59%
OVV
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности OVV и FANG

Ovintiv Inc. (OVV) имеет более высокую волатильность в 30.20% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 27.06%. Это указывает на то, что OVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
27.06%
OVV
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVV и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ovintiv Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию