Сравнение OVT с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
OVT и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и VTC
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Доходность на риск
OVT vs. VTC — Ранг доходности на риск
OVT
VTC
Сравнение OVT c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.88 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.23 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.75 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 5.23 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.88 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OVT и VTC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и VTC
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и VTC
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -22.05% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.89% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -22.05% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.77% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.94% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.96% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и VTC
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.19% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.02% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.44% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.08% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.74% | -3.15% |