PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

OVT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.21%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%.

OVT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.33%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий OVT и VCSH

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

OVT vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.19

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.52

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

14.44

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.37

Корреляция

Корреляция между OVT и VCSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и VCSH

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.80%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок OVT и VCSH

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-12.86%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.40%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-9.48%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.83%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.97%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и VCSH

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.94%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

1.29%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

2.28%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.86%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.35%

+1.24%