Сравнение OVT с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
OVT и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и SPBO
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
OVT vs. SPBO — Ранг доходности на риск
OVT
SPBO
Сравнение OVT c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.93 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.28 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.79 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 5.47 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.93 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OVT и SPBO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и SPBO
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и SPBO
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -22.23% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.96% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -22.23% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.74% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.07% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и SPBO
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.23% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.07% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.44% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.18% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.49% | -2.90% |