PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

OVT и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и SDCP

2026 (YTD)202520242023
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.31%7.61%7.44%3.49%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

OVT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.12%
1 год
8.35%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий OVT и SDCP

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

OVT vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.36

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.67

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

5.59

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.81

18.33

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.66

-2.02

Корреляция

Корреляция между OVT и SDCP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и SDCP

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.79%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVT и SDCP

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-1.00%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-0.82%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.48%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-0.18%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и SDCP

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.40%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

0.94%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

1.88%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.10%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

2.10%

+2.49%