PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с OVLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVT is a Corporate Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVT returned 3.01%/yr vs 9.69%/yr for OVLH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OVT и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью 7.26%.

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

OVLH

1 день
-0.57%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.86%
1 год
18.57%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.26%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Correlation

The correlation between OVT and OVLH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.59

The correlation between OVT and OVLH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVT и OVLH

Секторы
OVT
OVLH

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVT
35.6%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

OVT
11.8%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

OVT
11.2%
OVLH
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVT
10.1%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

OVT
8.5%
OVLH
8.5%

Промышленность

OVT
8.3%
OVLH
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVT
4.9%
OVLH
4.9%

Энергетика

OVT
3.5%
OVLH
3.5%

Коммунальные услуги

OVT
2.4%
OVLH
2.4%

Недвижимость

OVT
1.9%
OVLH
1.9%

Сырьевые материалы

OVT
1.8%
OVLH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI

Доходность на риск

OVT vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.21

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.17

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.93

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

12.05

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.93

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OVT и OVLH

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-20.69%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-6.36%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-9.57%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-20.69%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.57%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.02%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.54%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и OVLH

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 0.83%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.27%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.21%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

8.46%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

11.71%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

11.79%

-7.25%

Сравнение комиссий OVT и OVLH

И OVT, и OVLH имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и OVLH

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности OVLH в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Часто задаваемые вопросы

OVT and OVLH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLH has higher volatility (2.27%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs OVLH's -20.69%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.69% vs 3.01% for OVT. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.69% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVT and OVLH have the same expense ratio: 0.80% per year.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.28% for OVLH.

OVT is categorized as Corporate Bonds, while OVLH is Equity Hedged.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор