PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с OVLH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

OVT и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.21%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.86%.

OVT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.29%
1 год
8.33%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий OVT и OVLH

И OVT, и OVLH имеют комиссию равную 0.80%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVT vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.39

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.18

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.33

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.27

9.92

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OVLH равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между OVT и OVLH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и OVLH

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.80%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок OVT и OVLH

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-20.69%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-6.36%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-20.69%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.14%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.16%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.49%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и OVLH

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.76%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

6.22%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

10.42%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

11.77%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

11.87%

-7.28%