Сравнение OVT с IBDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU).
OVT и IBDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 0.17%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и IBDU
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.
Доходность на риск
OVT vs. IBDU — Ранг доходности на риск
OVT
IBDU
Сравнение OVT c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.70 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.42 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.72 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 11.85 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между OVT и IBDU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDU
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IBDU в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDU
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -19.44% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.99% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -19.44% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.91% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.53% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDU
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.98% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.53% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.11% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.77% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.41% | -2.82% |