PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с IBDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с IBDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while IBDU is passively managed. Over the past 5 years, OVT returned 3.01%/yr vs 1.29%/yr for IBDU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.

Доходность

Сравнение доходности OVT и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 0.54%.

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

IBDU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и IBDU

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.54%7.59%3.62%8.67%-13.04%-1.06%

Correlation

The correlation between OVT and IBDU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.61

The correlation between OVT and IBDU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с ISTBIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOB

Доходность на риск

OVT vs. IBDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTIBDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.12

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

3.02

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

11.33

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. IBDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDU равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTIBDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.33

+0.36

Просадки

Сравнение просадок OVT и IBDU

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTIBDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-19.44%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.59%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-4.14%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-19.44%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.41%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и IBDU

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTIBDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.58%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.49%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.26%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.72%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

7.32%

-2.78%

Сравнение комиссий OVT и IBDU

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и IBDU

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности IBDU в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVT and IBDU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVT has higher volatility (0.83%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs IBDU's -19.44%.

On 5-year performance, OVT leads with 3.01% vs 1.29% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.01% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.66% for IBDU.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for IBDU.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и IBDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор