Сравнение OVT с IBDU
OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while IBDU is passively managed. Over the past 5 years, OVT returned 2.85%/yr vs 1.02%/yr for IBDU. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 1.17%.
OVT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
IBDU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.09M | $13.49M | $15.85M | |
| $456.18K | $369.81K | $307.72K |
Сравнение доходности по годам OVT и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.80% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 1.73% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 1.17% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -0.93% |
Correlation
The correlation between OVT and IBDU is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between OVT and IBDU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVT vs. IBDU — Ранг доходности на риск
OVT
IBDU
Сравнение OVT c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVT | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.20 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 7.93 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDU
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVT | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -19.44% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -1.59% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -3.78% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -19.12% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -5.28% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.44% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDU
Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.52% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.61% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 2.09% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.68% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 7.23% | -2.69% |
Сравнение комиссий OVT и IBDU
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDU
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности IBDU в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.63% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 7.62% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVT and IBDU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVT has higher volatility (1.19%) compared to IBDU (0.52%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs IBDU's -19.44%.
On 5-year performance, OVT leads with 2.85% vs 1.02% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVT has performed better with a 2.85% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 4.63% for IBDU.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for IBDU.
OVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVT и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор