PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с BSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с BSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while BSCZ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for BSCZ.

Доходность

Сравнение доходности OVT и BSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.18%.

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и BSCZ

2026 (YTD)2025
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%6.01%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%

Correlation

The correlation between OVT and BSCZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов OVT и BSCZ

Секторы
OVT
BSCZ

Технологии

35.6%
10.5%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.4%

Здравоохранение

8.5%
12.1%

Промышленность

8.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
8.9%

Коммунальные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

OVT
35.6%
BSCZ
10.5%

Финансовые услуги

OVT
11.8%
BSCZ
9.8%

Коммуникационные услуги

OVT
11.2%
BSCZ
10.8%

Потребительский циклический сектор

OVT
10.1%
BSCZ
7.4%

Здравоохранение

OVT
8.5%
BSCZ
12.1%

Промышленность

OVT
8.3%
BSCZ
7.3%

Потребительский защитный сектор

OVT
4.9%
BSCZ
4.6%

Энергетика

OVT
3.5%
BSCZ
8.9%

Коммунальные услуги

OVT
2.4%
BSCZ
5.0%

Недвижимость

OVT
1.9%
BSCZ
3.5%

Сырьевые материалы

OVT
1.8%
BSCZ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPABSCZ с BSCQ

Доходность на риск

OVT vs. BSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSCZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c BSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTBSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. BSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTBSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.21

-0.53

Просадки

Сравнение просадок OVT и BSCZ

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-3.28%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.46%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.75%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и BSCZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.98%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.98%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.98%

-0.44%

Сравнение комиссий OVT и BSCZ

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и BSCZ

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BSCZ в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Часто задаваемые вопросы

OVT and BSCZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.09% for BSCZ.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for BSCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и BSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор