Сравнение OVT с BSCZ
OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while BSCZ is passively managed. Over the past year, OVT returned 7.18% vs 4.89% for BSCZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for BSCZ.
Доходность
Сравнение доходности OVT и BSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью -0.08%.
OVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVT и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.73% | 6.08% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | -0.08% | 5.67% |
Correlation
The correlation between OVT and BSCZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between OVT and BSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVT vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
OVT
BSCZ
Сравнение OVT c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVT | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.50 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 4.38 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVT и BSCZ
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVT | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -3.28% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -3.28% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.72% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.81% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.12% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и BSCZ
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.28%, в то время как у Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVT | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.40% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.92% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 4.98% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.99% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.99% | -0.45% |
Сравнение комиссий OVT и BSCZ
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и BSCZ
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BSCZ в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.54% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 7.06% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
OVT and BSCZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCZ has higher volatility (1.40%) compared to OVT (1.28%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs BSCZ's -3.28%.
On 1-year performance, OVT leads with 7.18% vs 4.89% for BSCZ. On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVT has performed better with a 7.18% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 4.54% for BSCZ.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for BSCZ.
OVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVT и BSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор