PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OVS returned 36.35% vs 42.67% for SCDS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OVS charges 0.83%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности OVS и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и SCDS

2026 (YTD)20252024
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%6.62%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between OVS and SCDS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between OVS and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и SCDS

Секторы
OVS
SCDS

Финансовые услуги

17.0%
14.7%

Технологии

15.3%
20.8%

Промышленность

15.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.7%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Недвижимость

7.7%
4.9%

Энергетика

6.0%
3.9%

Сырьевые материалы

5.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
SCDS
14.7%

Технологии

OVS
15.3%
SCDS
20.8%

Промышленность

OVS
15.3%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
SCDS
10.7%

Здравоохранение

OVS
11.0%
SCDS
11.0%

Недвижимость

OVS
7.7%
SCDS
4.9%

Энергетика

OVS
6.0%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
SCDS
2.2%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с IJR

Доходность на риск

OVS vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.36

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.84

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

16.84

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.67

Просадки

Сравнение просадок OVS и SCDS

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-26.71%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.85%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.28%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.54%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и SCDS

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.58%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.93%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.20%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

21.20%

+6.27%

Сравнение комиссий OVS и SCDS

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и SCDS

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OVS and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 36.35% for OVS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 36.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор