Сравнение OVS с RB
OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. OVS is actively managed, while RB is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVS charges 0.83%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности OVS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
OVS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 17.65% | 12.63% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between OVS and RB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVS vs. RB — Ранг доходности на риск
OVS
RB
Сравнение OVS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.15 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок OVS и RB
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -1.70% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.47% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -0.41% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 6.21% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 6.21% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 6.21% | +21.26% |
Сравнение комиссий OVS и RB
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и RB
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.83% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVS and RB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.00% for RB.
OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liquid Strategies and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для OVS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор