Сравнение OVS с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
OVS и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 0.60%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и GSC
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
OVS vs. GSC — Ранг доходности на риск
OVS
GSC
Сравнение OVS c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.04 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.79 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.92 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.30 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.01 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OVS и GSC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и GSC
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и GSC
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -88.63% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -58.25% | +42.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -58.25% | +27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -40.25% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -59.52% | +47.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 17.28% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и GSC
Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 6.99%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.12% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 313.02% | -298.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 410.88% | -385.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 219.28% | -195.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 160.40% | -132.68% |