PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.29%/yr vs -32.48%/yr for CNBS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OVS charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for CNBS.

Доходность

Сравнение доходности OVS и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

OVS

1 день
1.33%
1 месяц
1.86%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.24%
1 год
38.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и CNBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		19.21%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-22.53%

Correlation

The correlation between OVS and CNBS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.44

The correlation between OVS and CNBS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVS и CNBS

Секторы
OVS
CNBS

Финансовые услуги

17.0%
1.9%

Технологии

15.3%
10.7%

Промышленность

15.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
3.4%

Здравоохранение

11.0%
63.1%

Недвижимость

7.7%
13.8%

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

OVS
17.0%
CNBS
1.9%

Технологии

OVS
15.3%
CNBS
10.7%

Промышленность

OVS
15.3%
CNBS
0.1%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
CNBS
3.4%

Здравоохранение

OVS
11.0%
CNBS
63.1%

Недвижимость

OVS
7.7%
CNBS
13.8%

Энергетика

OVS
6.0%
CNBS

-

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
CNBS

-

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
CNBS

-

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
CNBS
7.0%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY

Доходность на риск

OVS vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.88

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.02

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.80

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

3.30

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CNBS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.50

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.39

+0.84

Просадки

Сравнение просадок OVS и CNBS

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-95.71%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-51.25%

+42.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-73.41%

+42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-93.58%

+63.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-90.88%

+90.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-71.27%

+59.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

27.83%

-25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и CNBS

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.52%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

18.65%

-14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

76.84%

-63.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

105.28%

-86.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

64.80%

-41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

61.37%

-33.91%

Сравнение комиссий OVS и CNBS

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CNBS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и CNBS

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.74%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVS and CNBS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to OVS (4.52%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs CNBS's -95.71%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.29% vs -32.48% for CNBS. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.29% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for CNBS.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNBS is Cannabis. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Amplify. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.75% for CNBS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор