Сравнение OVM с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
OVM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OVM и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVM и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 6.75% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVM и VTES
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
OVM vs. VTES — Ранг доходности на риск
OVM
VTES
Сравнение OVM c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.43 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.30 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.44 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.76 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между OVM и VTES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и VTES
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVM и VTES
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.42% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -1.59% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.24% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.48% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и VTES
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.69% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 0.96% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 1.83% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.75% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 1.75% | +4.85% |