Сравнение OVM с VSDM
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OVM returned 11.88% vs 4.92% for VSDM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности OVM и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VSDM с доходностью 1.29%.
OVM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 4.20% | 4.14% | -0.87% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 5.39% | -0.15% |
Correlation
The correlation between OVM and VSDM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between OVM and VSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. VSDM — Ранг доходности на риск
OVM
VSDM
Сравнение OVM c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.91 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 3.38 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 11.92 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 3.64 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.21 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок OVM и VSDM
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и VSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -1.81% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.46% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.32% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и VSDM
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.44% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.07% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.36% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.95% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.95% | +4.59% |
Сравнение комиссий OVM и VSDM
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и VSDM
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VSDM в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.10% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.10% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and VSDM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVM has higher volatility (1.27%) compared to VSDM (0.44%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs VSDM's -1.81%.
On 1-year performance, OVM leads with 11.88% vs 4.92% for VSDM. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVM has performed better with a 11.88% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 3.10% for VSDM.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.12% for VSDM.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVM и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор