PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

OVM и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и VSDM

2026 (YTD)20252024
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%-0.87%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий OVM и VSDM

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.62

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

9.01

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VSDM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.10

-1.72

Корреляция

Корреляция между OVM и VSDM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и VSDM

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VSDM в 3.11%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и VSDM

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-1.81%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.81%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.08%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.27%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и VSDM

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.73%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

1.01%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

2.09%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

2.02%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

2.02%

+4.58%