PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

OVM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и SUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.23%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.23%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий OVM и SUB

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.71

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.30

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между OVM и SUB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и SUB

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SUB в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.47%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок OVM и SUB

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-9.46%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-1.23%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-4.35%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.66%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.92%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и SUB

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.53%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

0.80%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

1.51%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

1.64%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

2.59%

+4.01%