PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с OVLH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

OVM и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%3.95%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.86%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий OVM и OVLH

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVM vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.18

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.33

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.92

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между OVM и OVLH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVLH

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVLH

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.69%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-6.36%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.69%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.14%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.16%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.49%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVLH

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.98%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.76%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

6.22%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

10.42%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

11.77%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

11.87%

-5.27%