PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с OVLH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.63%/yr vs 9.74%/yr for OVLH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью 7.51%.

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%3.95%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Correlation

The correlation between OVM and OVLH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.48

The correlation between OVM and OVLH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVM и OVLH

Секторы
OVM
OVLH

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVM
35.6%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

OVM
11.8%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
OVLH
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

OVM
8.5%
OVLH
8.5%

Промышленность

OVM
8.3%
OVLH
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
OVLH
4.9%

Энергетика

OVM
3.5%
OVLH
3.5%

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
OVLH
2.4%

Недвижимость

OVM
1.9%
OVLH
1.9%

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
OVLH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI

Доходность на риск

OVM vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.22

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.19

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.96

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

12.15

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.93

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVLH

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.69%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-6.36%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-9.57%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-20.69%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.02%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.54%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVLH

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.27%, в то время как у Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.20%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

6.21%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

8.45%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

11.71%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

11.79%

-5.25%

Сравнение комиссий OVM и OVLH

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVLH

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности OVLH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVM and OVLH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLH has higher volatility (2.20%) compared to OVM (1.27%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVLH's -20.69%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.74% vs 1.63% for OVM. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.74% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.28% for OVLH.

OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVLH is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.80% for OVLH.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор