Сравнение OVM с OVL
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.13%/yr vs 13.46%/yr for OVL. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OVM charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности OVM и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 15.52%.
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.74M | $8.05M | $6.64M | |
| $273.94K | $290.76K | $341.01K |
Сравнение доходности по годам OVM и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.15% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.61% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 8.73% |
Correlation
The correlation between OVM and OVL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, OVM and OVL have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. OVL — Ранг доходности на риск
OVM
OVL
Сравнение OVM c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 12.34 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и OVL
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -35.49% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.73% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -21.73% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -29.23% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.28% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.61% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.24% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и OVL
Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.81%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.85% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 11.66% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 15.10% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 19.94% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 22.44% | -15.92% |
Сравнение комиссий OVM и OVL
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и OVL
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности OVL в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and OVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVL has higher volatility (4.85%) compared to OVM (1.81%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVL's -35.49%.
On 5-year performance, OVL leads with 13.46% vs 1.13% for OVM. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.46% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVL has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 5.77% for OVM.
OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.79% for OVL.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVM и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор