PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с OVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.63%/yr vs 14.39%/yr for OVL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 13.81%.

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

OVL

1 день
0.54%
1 месяц
4.96%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.65%
1 год
34.02%
3 года*
24.57%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.81%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Correlation

The correlation between OVM and OVL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between OVM and OVL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVM и OVL

Секторы
OVM
OVL

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVM
35.6%
OVL
35.7%

Финансовые услуги

OVM
11.8%
OVL
11.6%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
OVL
10.2%

Здравоохранение

OVM
8.5%
OVL
8.5%

Промышленность

OVM
8.3%
OVL
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
OVL
4.9%

Энергетика

OVM
3.5%
OVL
3.5%

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
OVL
2.4%

Недвижимость

OVM
1.9%
OVL
1.9%

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
OVL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

OVM vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.25

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.91

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

17.43

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVL

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-35.49%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.73%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-21.73%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-29.23%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.71%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.96%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVL

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.27%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.02%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.48%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

13.98%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

19.79%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

22.53%

-15.99%

Сравнение комиссий OVM и OVL

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVL

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что сопоставимо с доходностью OVL в 6.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.14%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVM and OVL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.02%) compared to OVM (1.27%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.39% vs 1.63% for OVM. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.39% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVL has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 6.10% for OVM.

OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.79% for OVL.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор