PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с OVL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.49%/yr vs 13.19%/yr for OVL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности OVM и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 9.69%.

OVM

1 день
0.16%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.13%
1 год
10.41%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.68%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.61%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between OVM and OVL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between OVM and OVL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

OVM vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVMOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.78

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.40

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.97

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

12.40

+3.77

OVM vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа OVL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVM и OVL

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-35.49%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.73%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-21.73%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-29.23%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-4.02%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.68%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.09%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и OVL

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.47%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.40%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

11.34%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.63%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

19.90%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

22.54%

-16.01%

Сравнение комиссий OVM и OVL

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и OVL

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности OVL в 6.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.13%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVM and OVL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.40%) compared to OVM (1.47%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.19% vs 1.49% for OVM. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.19% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 6.13% for OVM.

OVM is categorized as Municipal Bonds, while OVL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.79% for OVL.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор