PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с RTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.63%/yr vs -0.76%/yr for RTAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности OVM и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 2.63%.

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и RTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%2.54%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%4.33%-22.55%10.62%5.10%

Correlation

The correlation between OVM and RTAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between OVM and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVM и RTAI

Секторы
OVM
RTAI

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
99.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVM
35.6%
RTAI

-

Финансовые услуги

OVM
11.8%
RTAI
99.0%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
RTAI

-

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
RTAI

-

Здравоохранение

OVM
8.5%
RTAI

-

Промышленность

OVM
8.3%
RTAI

-

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
RTAI

-

Энергетика

OVM
3.5%
RTAI

-

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
RTAI

-

Недвижимость

OVM
1.9%
RTAI

-

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
RTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с RSEERTAI с RMNYRTAI с RDFI

Доходность на риск

OVM vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.58

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.56

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.69

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

6.89

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMRTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.58

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.26

Просадки

Сравнение просадок OVM и RTAI

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-34.32%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-6.18%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-15.71%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-34.32%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.48%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-13.83%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и RTAI

Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.27%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.38%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

5.36%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.62%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

9.34%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.05%

-2.51%

Сравнение комиссий OVM и RTAI

OVM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и RTAI

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности RTAI в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVM and RTAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.38%) compared to OVM (1.27%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs RTAI's -34.32%.

On 5-year performance, OVM leads with 1.63% vs -0.76% for RTAI. On fees, OVM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVM has performed better with a 1.63% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 5.04% for RTAI.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 3.78% for RTAI.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор