Сравнение OVM с EINC
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. OVM is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.49%/yr vs 20.83%/yr for EINC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности OVM и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам OVM и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.68% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.61% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.85% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 1.12% |
Correlation
The correlation between OVM and EINC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between OVM and EINC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. EINC — Ранг доходности на риск
OVM
EINC
Сравнение OVM c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.49 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 8.81 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и EINC
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -87.55% | +71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -7.89% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -16.01% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -19.87% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.35% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -44.14% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.12% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и EINC
Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.47%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.28% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 11.93% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 15.11% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 19.55% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 25.43% | -18.90% |
Сравнение комиссий OVM и EINC
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и EINC
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.13% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.28%) compared to OVM (1.47%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs EINC's -87.55%.
On 5-year performance, EINC leads with 20.83% vs 1.49% for OVM. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EINC has performed better with a 20.83% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 3.55% for EINC.
OVM is categorized as Municipal Bonds, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and VanEck. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.45% for EINC.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVM и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор