PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с RFLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 14.04% vs 29.55% for RFLR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 12.79%.

OVLH

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.65%
1 год
14.04%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

RFLR

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.59%
1 год
29.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и RFLR

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		4.65%15.77%2.96%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		12.79%11.81%1.78%

Correlation

The correlation between OVLH and RFLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between OVLH and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и RFLR

Секторы
OVLH
RFLR

Технологии

35.7%
16.7%

Финансовые услуги

11.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.0%

Здравоохранение

8.5%
13.4%

Промышленность

8.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.4%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

OVLH
35.7%
RFLR
16.7%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
RFLR
13.1%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
RFLR
2.5%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
RFLR
6.0%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
RFLR
13.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
RFLR
12.8%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
RFLR
1.4%

Энергетика

OVLH
3.5%
RFLR
3.0%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
RFLR
1.7%

Недвижимость

OVLH
1.9%
RFLR
3.0%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
RFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с OVLOVLH с FHEQOVLH с KHPIOVLH с QQHGOVLH с USMC
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с KSPYRFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с TRIORFLR с VAMO

Доходность на риск

OVLH vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLHRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.37

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.37

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.13

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

18.08

-9.47

OVLH vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVLH и RFLR

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-15.48%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.79%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.72%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и RFLR

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) имеют волатильность 3.48% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

8.77%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.52%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

12.25%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

12.25%

-0.43%

Сравнение комиссий OVLH и RFLR

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и RFLR

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности RFLR в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.29%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.59%0.67%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and RFLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.66%) compared to OVLH (3.48%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 14.04% for OVLH. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.29% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Innovator. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор