PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с OVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVLH returned 9.74%/yr vs 1.63%/yr for OVM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у OVM с доходностью 4.20%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и OVM

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%3.95%

Correlation

The correlation between OVLH and OVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.48

The correlation between OVLH and OVM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVLH и OVM

Секторы
OVLH
OVM

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
OVM
35.6%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
OVM
11.8%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
OVM
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
OVM
10.1%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
OVM
8.5%

Промышленность

OVLH
8.3%
OVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
OVM
4.9%

Энергетика

OVLH
3.5%
OVM
3.5%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
OVM
2.4%

Недвижимость

OVLH
1.9%
OVM
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
OVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

OVLH vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHOVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.87

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.26

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.89

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

19.04

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.43

+0.50

Просадки

Сравнение просадок OVLH и OVM

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-15.58%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-2.44%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-8.20%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-15.58%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.01%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.63%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и OVM

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.27%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.37%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

4.16%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

5.39%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

6.54%

+5.25%

Сравнение комиссий OVLH и OVM

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и OVM

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OVM в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and OVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLH has higher volatility (2.20%) compared to OVM (1.27%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs OVM's -15.58%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.74% vs 1.63% for OVM. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.74% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.28% for OVLH.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while OVM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.82% for OVM.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор