Сравнение OVLH с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
OVLH и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.86% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.
OVLH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и OVM
OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
OVLH vs. OVM — Ранг доходности на риск
OVLH
OVM
Сравнение OVLH c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.86 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.05 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 8.19 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и OVM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и OVM
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OVM в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и OVM
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -15.58% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -3.89% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -15.58% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.86% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.11% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.97% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и OVM
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.98% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 3.35% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 5.68% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 5.37% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 6.60% | +5.27% |