Сравнение OVLH с ONEH
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OVLH
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVLH и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 6.37% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
Correlation
The correlation between OVLH and ONEH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. ONEH — Ранг доходности на риск
OVLH
ONEH
Сравнение OVLH c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -1.05 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и ONEH
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -3.55% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.72% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.58% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.71% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 4.71% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 4.71% | +7.08% |
Сравнение комиссий OVLH и ONEH
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и ONEH
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
OVLH and ONEH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.
OVLH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and TrueShares. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор