PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с OVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 1.59%/yr for OVM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OVL charges 0.79%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности OVL и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у OVM с доходностью 3.96%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

OVM

1 день
-0.17%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.81%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и OVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.96%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%

Correlation

The correlation between OVL and OVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between OVL and OVM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVL и OVM

Секторы
OVL
OVM

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVL
35.7%
OVM
35.6%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
OVM
11.8%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
OVM
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
OVM
10.1%

Здравоохранение

OVL
8.5%
OVM
8.5%

Промышленность

OVL
8.3%
OVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
OVM
4.9%

Энергетика

OVL
3.5%
OVM
3.5%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
OVM
2.4%

Недвижимость

OVL
1.9%
OVM
1.9%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
OVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

OVL vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLOVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.85

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.24

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.86

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

18.92

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.37

Просадки

Сравнение просадок OVL и OVM

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-15.58%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.44%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-8.20%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-15.58%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.17%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.01%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.63%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и OVM

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.26%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

3.36%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

4.16%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

5.39%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

6.55%

+15.99%

Сравнение комиссий OVL и OVM

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и OVM

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности OVM в 6.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.11%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVL and OVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to OVM (1.26%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs OVM's -15.58%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 1.59% for OVM. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVM has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 6.11% for OVM.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while OVM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.82% for OVM.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор