PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с OMAH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 25.82% vs 11.37% for OMAH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности OVL и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.64%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.32%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и OMAH

2026 (YTD)2025
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%20.37%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.64%6.55%

Correlation

The correlation between OVL and OMAH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between OVL and OMAH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVL и OMAH

Секторы
OVL
OMAH

Технологии

39.1%
11.6%

Финансовые услуги

10.9%
37.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.1%

Здравоохранение

8.3%
4.4%

Промышленность

7.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
13.2%

Энергетика

3.1%
8.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

OVL
39.1%
OMAH
11.6%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
OMAH
37.3%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
OMAH
19.8%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

OVL
8.3%
OMAH
4.4%

Промышленность

OVL
7.8%
OMAH
4.9%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
OMAH
13.2%

Энергетика

OVL
3.1%
OMAH
8.8%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
OMAH

-

Недвижимость

OVL
1.8%
OMAH

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

OVL vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.00

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.80

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

9.02

+3.38

OVL vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMAH равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и OMAH

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-11.83%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-3.00%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.65%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.27%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и OMAH

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.23%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

5.59%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

8.03%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

13.01%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

13.01%

+9.53%

Сравнение комиссий OVL и OMAH

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и OMAH

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности OMAH в 14.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.01%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and OMAH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.40%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OVL leads with 25.82% vs 11.37% for OMAH. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 25.82% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 6.38% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and VistaShares. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.95% for OMAH.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор