PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с ARMW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности OVL и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

ARMW

1 день
-2.38%
1 месяц
19.11%
С начала года
287.65%
6 месяцев
278.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и ARMW

2026 (YTD)2025
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%2.77%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		287.65%-41.28%

Correlation

The correlation between OVL and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов OVL и ARMW

Секторы
OVL
ARMW

Технологии

39.1%
28.9%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

OVL
39.1%
ARMW
28.9%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
ARMW

-

Здравоохранение

OVL
8.3%
ARMW

-

Промышленность

OVL
7.8%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
ARMW

-

Энергетика

OVL
3.1%
ARMW

-

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
ARMW

-

Недвижимость

OVL
1.8%
ARMW

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

OVL vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARMW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

—

—

OVL vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и ARMW

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-48.47%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-21.98%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-25.27%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

94.53%

-79.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

94.53%

-74.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

94.53%

-71.99%

Сравнение комиссий OVL и ARMW

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и ARMW

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности ARMW в 26.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		26.61%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 26.61%, compared with 6.38% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор