PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVF с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVF returned 20.24%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. OVF charges 0.83%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности OVF и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

OVF

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.55%
1 год
30.42%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVF

Overlay Shares Foreign Equity ETF
$956.39K$740.81K$600.16K

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам OVF и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		16.55%33.03%6.40%15.25%-16.24%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between OVF and UMMA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between OVF and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и UMMA

Секторы
OVF
UMMA

Финансовые услуги

21.6%
0.0%

Технологии

20.5%
48.5%

Промышленность

16.6%
11.4%

Здравоохранение

8.2%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.1%

Сырьевые материалы

6.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.0%

Энергетика

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.5%
0.4%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
UMMA
0.0%

Технологии

OVF
20.5%
UMMA
48.5%

Промышленность

OVF
16.6%
UMMA
11.4%

Здравоохранение

OVF
8.2%
UMMA
15.1%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.0%
UMMA
7.1%

Сырьевые материалы

OVF
6.2%
UMMA
8.0%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
UMMA
6.4%

Коммуникационные услуги

OVF
4.7%
UMMA
1.0%

Энергетика

OVF
3.2%
UMMA
2.0%

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
UMMA

-

Недвижимость

OVF
2.5%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с IDVOOVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с CILOVF с OVMOVF с OVT
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

OVF vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVF c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.86

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

9.56

+0.22

OVF vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и UMMA

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-34.17%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-14.93%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-18.73%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.68%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.75%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и UMMA

Текущая волатильность для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) составляет 5.75%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что OVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.98%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

21.93%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

24.38%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.32%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.32%

-4.06%

Сравнение комиссий OVF и UMMA

OVF берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и UMMA

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVF and UMMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to OVF (5.75%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 20.24% for OVF. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.83% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Wahed. Their fees differ too: 0.83% for OVF and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор