Сравнение OVF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
OVF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и DWMF
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
OVF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
OVF
DWMF
Сравнение OVF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.02 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.13 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.12 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OVF и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и DWMF
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и DWMF
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -29.72% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.74% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -17.00% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.33% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.88% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.29% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и DWMF
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.84% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.39% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 13.70% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.20% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.16% | +2.88% |