Сравнение OVB с WTBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).
OVB и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и WTBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 0.42% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.23% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.23%.
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и WTBN
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTBN в 0.59%.
Доходность на риск
OVB vs. WTBN — Ранг доходности на риск
OVB
WTBN
Сравнение OVB c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.42 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.67 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.27 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между OVB и WTBN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и WTBN
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности WTBN в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и WTBN
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и WTBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -4.08% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.54% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.72% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.10% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и WTBN
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.61% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.39% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.16% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.58% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.58% | +3.07% |