Сравнение OVB с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
OVB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 1.80% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.11%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и PIFI
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
OVB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
OVB
PIFI
Сравнение OVB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.16 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.28 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.00 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OVB и PIFI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и PIFI
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и PIFI
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -10.59% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -1.85% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -10.41% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.29% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и PIFI
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.11% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 1.77% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 2.88% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 3.64% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.51% | +4.14% |