PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVB с OVF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.74%/yr vs 9.56%/yr for OVF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OVB charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности OVB и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 14.61%.

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVB и OVF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%

Correlation

The correlation between OVB and OVF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.42

The correlation between OVB and OVF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVB и OVF

Секторы
OVB
OVF

Технологии

35.6%
17.5%

Финансовые услуги

11.8%
21.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Промышленность

8.3%
17.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

OVB
35.6%
OVF
17.5%

Финансовые услуги

OVB
11.8%
OVF
21.6%

Коммуникационные услуги

OVB
11.2%
OVF
5.1%

Потребительский циклический сектор

OVB
10.1%
OVF
8.5%

Здравоохранение

OVB
8.5%
OVF
8.2%

Промышленность

OVB
8.3%
OVF
17.2%

Потребительский защитный сектор

OVB
4.9%
OVF
5.6%

Энергетика

OVB
3.5%
OVF
3.8%

Коммунальные услуги

OVB
2.4%
OVF
3.2%

Недвижимость

OVB
1.9%
OVF
2.7%

Сырьевые материалы

OVB
1.8%
OVF
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX
Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с ETO

Доходность на риск

OVB vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.98

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.85

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

10.99

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OVB и OVF

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVBOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-30.07%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-11.64%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-15.89%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-30.07%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.99%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.44%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.01%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и OVF

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 1.49%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVBOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.44%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

14.08%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

16.75%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

15.77%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

17.12%

-9.54%

Сравнение комиссий OVB и OVF

OVB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и OVF

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности OVF в 9.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

OVB and OVF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.44%) compared to OVB (1.49%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs OVF's -30.07%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs 0.74% for OVB. On fees, OVB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 6.96% for OVB.

OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while OVF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.95% for OVF.

OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVB и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор