Сравнение OVB с EDGF
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, OVB returned 7.08% vs 3.01% for EDGF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OVB и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.99%.
OVB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.49% | 7.72% | -3.55% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.99% | 4.36% | -1.41% |
Correlation
The correlation between OVB and EDGF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between OVB and EDGF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. EDGF — Ранг доходности на риск
OVB
EDGF
Сравнение OVB c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.70 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 12.09 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и EDGF
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -1.62% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.64% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -0.45% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.25% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и EDGF
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.40% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 1.20% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 1.89% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.33% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 2.33% | +5.25% |
Сравнение комиссий OVB и EDGF
И OVB, и EDGF имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и EDGF
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.97% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and EDGF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVB has higher volatility (1.86%) compared to EDGF (0.40%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, OVB leads with 7.08% vs 3.01% for EDGF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVB has performed better with a 7.08% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVB and EDGF have the same expense ratio: 0.79% per year.
OVB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and 3EDGE Asset Management.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор