PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с DMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

OVB и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и DMBS

2026 (YTD)202520242023
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%2.16%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.30%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC

Сравнение комиссий OVB и DMBS

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Доходность на риск

OVB vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.67

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.90

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.00

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между OVB и DMBS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и DMBS

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DMBS в 5.03%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и DMBS

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-8.14%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.09%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.79%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.71%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и DMBS

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.87%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.71%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

4.79%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.36%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

6.36%

+1.29%