PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OUSM и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий OUSM и NOIEX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Доходность на риск

OUSM vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.62

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.35

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

6.27

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между OUSM и NOIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и NOIEX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и NOIEX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-45.66%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.41%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-21.89%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.87%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.01%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и NOIEX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.04%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.39%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.24%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.37%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.94%

+1.09%