PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с QNXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, OUSA returned 9.81% vs 25.34% for QNXT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.67%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и QNXT

2026 (YTD)20252024
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%-1.01%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between OUSA and QNXT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between OUSA and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и QNXT

Секторы
OUSA
QNXT

Технологии

23.4%
40.3%

Финансовые услуги

18.5%
1.0%

Здравоохранение

14.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
17.0%

Промышленность

11.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

OUSA
23.4%
QNXT
40.3%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
QNXT
1.0%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
QNXT
7.5%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
QNXT
17.0%

Промышленность

OUSA
11.6%
QNXT
10.6%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
QNXT
8.8%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
QNXT
5.7%

Сырьевые материалы

OUSA

-

QNXT

-

Энергетика

OUSA

-

QNXT
2.7%

Недвижимость

OUSA

-

QNXT
0.3%

Коммунальные услуги

OUSA

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с GARPQNXT с VTQNXT с FTCS

Доходность на риск

OUSA vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.70

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.37

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.50

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

8.17

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QNXT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Просадки

Сравнение просадок OUSA и QNXT

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-22.25%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.16%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.61%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.79%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.11%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и QNXT

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.52%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.92%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.05%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.73%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.73%

-4.57%

Сравнение комиссий OUSA и QNXT

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и QNXT

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QNXT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and QNXT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.34% vs 9.81% for OUSA. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.34% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for QNXT.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QNXT is Nasdaq-100. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.20% for QNXT.

QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор