Сравнение OUSA с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
OUSA и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.94% против 16.63% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и IWF
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
OUSA vs. IWF — Ранг доходности на риск
OUSA
IWF
Сравнение OUSA c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.35 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.20 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.08 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и IWF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и IWF
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и IWF
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -64.25% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -16.27% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -32.72% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -32.72% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -12.36% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -22.21% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.80% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и IWF
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.82% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 12.39% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 22.41% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 21.41% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 20.92% | -5.78% |