PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSA с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSA и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSA и IWF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.94% против 16.63% соответственно.


OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Quality Dividend ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий OUSA и IWF

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.


Доходность на риск

OUSA vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSAIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.84

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.35

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.20

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

4.08

-1.49

OUSA vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSAIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между OUSA и IWF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и IWF

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWF в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок OUSA и IWF

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и IWF.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSAIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-64.25%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-16.27%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-32.72%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.72%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-12.36%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-22.21%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.80%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и IWF

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSAIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.82%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

12.39%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

22.41%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

21.41%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

20.92%

-5.78%