Сравнение OUSA с GARY
OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OUSA is passively managed, while GARY is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
OUSA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.11%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUSA и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 5.31% | -0.03% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between OUSA and GARY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUSA vs. GARY — Ранг доходности на риск
OUSA
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OUSA c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSA | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUSA и GARY
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUSA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -10.28% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.93% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUSA | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 21.74% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 21.74% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 21.74% | -6.58% |
Сравнение комиссий OUSA и GARY
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и GARY
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.49% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
OUSA and GARY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
OUSA has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and Mango. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для OUSA и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор