PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.22%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.68% соответственно.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between OUSA and DLN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.93

The correlation between OUSA and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и DLN

Секторы
OUSA
DLN

Технологии

23.4%
20.1%

Финансовые услуги

18.5%
18.0%

Здравоохранение

14.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.0%

Промышленность

11.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

8.5%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

OUSA
23.4%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
DLN
18.0%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
DLN
5.0%

Промышленность

OUSA
11.6%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
DLN
9.3%

Сырьевые материалы

OUSA

-

DLN
1.0%

Энергетика

OUSA

-

DLN
8.5%

Недвижимость

OUSA

-

DLN
4.0%

Коммунальные услуги

OUSA

-

DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

OUSA vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSADLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.53

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.64

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.69

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

15.59

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSADLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.53

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OUSA и DLN

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSADLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-57.84%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.10%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.71%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-16.26%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.82%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.51%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.52%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.44%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и DLN

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.25% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSADLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.17%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.77%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.87%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.26%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.16%

-1.00%

Сравнение комиссий OUSA и DLN

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и DLN

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and DLN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.25%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 10.22% for OUSA. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.42% for OUSA.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор