Сравнение OUSA с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
OUSA и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.02% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и DLN
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
OUSA vs. DLN — Ранг доходности на риск
OUSA
DLN
Сравнение OUSA c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.60 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и DLN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и DLN
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и DLN
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -57.84% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.08% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -16.26% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -35.82% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.16% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.58% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.26% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и DLN
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.78% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.88% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.10% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 13.29% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.16% | -1.02% |