PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.22%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.22% против 14.15% соответственно.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between OUSA and DGRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.92

The correlation between OUSA and DGRW shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и DGRW

Секторы
OUSA
DGRW

Технологии

23.4%
32.1%

Финансовые услуги

18.5%
11.3%

Здравоохранение

14.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.1%

Промышленность

11.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.7%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

OUSA
23.4%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
DGRW
7.1%

Промышленность

OUSA
11.6%
DGRW
9.9%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
DGRW
6.7%

Сырьевые материалы

OUSA

-

DGRW
3.3%

Энергетика

OUSA

-

DGRW
5.0%

Недвижимость

OUSA

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

OUSA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSADGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.12

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.09

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.52

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

11.03

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSADGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OUSA и DGRW

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-32.04%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.30%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-16.21%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-17.27%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.04%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.83%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.01%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и DGRW

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.47%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.64%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.88%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.97%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.21%

-1.05%

Сравнение комиссий OUSA и DGRW

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и DGRW

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and DGRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.47%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 10.22% for OUSA. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.27% for DGRW.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор